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破産確率

投資絡みの情報を見ていると、どこかしらで見ることがある気がするバルサラの破産確率。別のところで詳しく書いているから当ブログで取り上げる必要はない。こんな事を言い出すと、書くネタが全くなくなります。せっかくなので取り上げてみます。

どんな表かというと、以下のようなものとなります。利益率と勝率を元に、破産する確率を算出した表となります。



勝率(%)
損益率 10 20 30 40 50 60 70 80 90
0.2 100 100 100 100 100 100 98 72.2 5.8
0.4 100 100 100 100 99.9 95 58.7 6.5 0
0.6 100 100 100 99.9 96.1 64.1 12.4 0.1 0
0.8 100 100 100 98.8 78.4 26.1 1.3 0 0
1 100 100 99.9 92.6 50 7.4 0.1 0 0
1.2 100 100 99.1 78.4 26 1.8 0 0 0
1.4 100 100 96.4 59.5 11.9 0.4 0 0 0
1.6 100 99.9 90.4 41.2 5.1 0.1 0 0 0
1.8 100 99.7 81.1 26.8 2.2 0 0 0 0
2 100 99.1 69.6 16.8 0.9 0 0 0 0
2.2 100 97.7 57.6 10.3 0.4 0 0 0 0
2.4 100 95.2 46.4 6.3 0.2 0 0 0 0
2.6 100 91.5. 36.6 3.9 0.1 0 0 0 0
2.8 100 86.8 28.5 2.4 0 0 0 0 0
3 100 81.2 22 1.5 0 0 0 0 0


各マスに破産する確率が書かれています。100なら100%と破産ということです。ここで言う破産というのは、投資に使っているお金が0になることです。
勝率は、買った回数 / トータルの回数 * 100で計算されます。
損益率は、平均利益 / 平均損失。

計算式を詳しく知りたい方は、こちらのサイトを参照した方が早いでしょう。私は計算式を理解しきれていません。元理系だというのに、困った話です。>破産確率

赤は言うまでもなく駄目ですが、黄色も投資としてはアウトのようです。破産確率1%以下を目指すのが理想だそうです。もちろんベストは0%です。

損益率をFXで具体的にいうと、必ず-30pipsで損切り、利益確定を+90pipsでする人は3.0になります。-30pipsで損切り、利益確定を+30pipsなら1ですね。

面白いと思うのは、勝率50%、損益率1.0の場合の破産確率が50%ということですね。繰り返しやっていると、何かのタイミングで連発で外して全部持っていかれることがある、という理屈っぽいです。資金が多い&掛け金が少なければ基本的に破産はないのだと思いますが、基本的に50%ではなく51%以上を狙わないといけない、ということでしょうか。

ギャンブルはそうはいかないですけど、投資全般はレバ1倍以下なら死ぬ気でホールドするという手もあります。本表には勝率100%の列を入れていませんが、勝率が100%なら当然破産確率も0です。本表は損切り、利益確定をすることが前提にはあるかとは思います。死ぬ気でホールドする気がある人は、本表のような概念を意識する必要はないでしょう。倒産確率はまた別の話ですからね。

余談ですけど、私は10年以上ホールドしている株がありますし(いい加減手放したい)。

結論としては勝率を上げる右に向かうか、利益率を伸ばす下に移動させるか、あるいはその両方かという話です。当然と言えば当然の話なんですけど、自分の特性を見定めろということでしょうか。

表の話とはちょっと話がずれますけど、下の表で青い側にいる人は細かく長く相場に残り続けて、死ぬまで稼げばいいのでしょう。そうでない人、損益率が1.0で勝率が50%以下がずっと続くような人は、でっかく張って一発で勝負を決めた方がいいようです。長くやればやるほど持ち金が0に近づいていくので、一発勝負で勝ち逃げした方が得ということですね。

ハイレバ一発勝負&勝ち逃げというのは、ギャンブルと割り切れば悪くはない気がします。私個人としては最終的に絶対に勝つという方針なので、そういう事はしませんし、勧める気もありませんが。
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