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必要最小イクイティを調べたけど分からん

相当に前にZuluTradeに追加された、シグナルプロバイダー情報の一項目です。シグナルプロバイダーの設定に「Risk Allocation Mode」なんてのが追加されたので、それの理解の足しになるかと思って、本値について調べてみました。

いやあ、理解しきるつもりで調べ始めたのですけど、どういう理論で決定されている値なのか、見れば見るほど分かりません。二日ほど悩み、結局答えが出ませんでした。いつか分かったら本記事を修正しますけど、とりあえずネタにします。

英語で「Necessary Minimum Equity」。数字の部分にカーソルを当てると「もし、あなたがマイクロロット(micro lots)で取引するならば、このプロバイダーで取引するために求められる最小資金」と出ますので、おおよその意味は分かるかと思います。対象シグナルプロバイダーの1取引辺りの取引量をマイクロロット(1000通貨)に設定した際、推奨される最低資金となります。

私もそうですけど、「必要最小イクイティ」以上の資金があればとりあえず問題ないでしょう、という程度の認識はあるかと思います。

本値が300ドルとあれば、300ドル以上は口座にあった方がいいということです。300ドルのシグナルプロバイダー、500ドルのシグナルプロバイダーを採用する場合は、800ドルはあった方がいいでしょうという数字です。二人が必ず同時に取引をし、同時にドローダウンを出すわけではないので、あくまで最悪を想定した目安です。

最初は、最大ドローダウンと最大トータルオープン取引数をベースに、ロスカットされないであろう資産を計算していると単純に考えていたのですけど、どうもそれだけではないっぽい。一定期間に稼いでいた収益も含めて、なんらかの計算をした結果があの値になっている気がします。

FLY ON THE WALLの$2,615.70、Viproの$2,293.80を比較しても、どう計算するとこの差になるのかが、いまいち理解できません。flyの方がViproに比べて、倍近いドローダウンが発生しているんですけどね。

結論としては、最初にも言ったとおりで分かりません。様々なデータを元に算出された値なのでしょうけど、計算過程が全く分からないのが気持ち悪いところです。不必要とまでは言いませんけど、この値だけを見て設定できませんね。少なくとも私は。

本値も参考にはしますけど、最大ドローダウンと最大トータルオープン取引数で考えた方がいい気がします。どうなんでしょうか。
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