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ZuluTradeプロバイダー Without Riskの検証

ZuluTradeのシグナルプロバイダー、Without Riskの検証となります。詳細は本サイトで。>Without Risk

withoutrisk

勝率100%系に極めて近いですが、GBP FUND等とは少し異なります。ZuluTradeでパフォーマンスを確認するとドローダウンが0になっているのが特徴です。方法は簡単で、プラスになったポジションを決済せずに維持し、マイナスになったポジションのドローダウンを相殺するだけです。ドローダウン0とは言っても、エントリーするタイミングによっては全く0ではありません。Without Riskは途中で失敗したので0ではありませんが、似たようなプロバイダーは他にも見かけます。私はこれらのシグナルプロバイダーを、ドローダウン0系として分類しています。

さて、このドローダウン0系ですが分析が大変に難しい。もっともWithout Riskの場合は最大合計ドローダウンが9200pipsとはっきりしているので、リスクに関してはある程度は表に出ています。厳密な意味ではドローダウン0系ではないのですが、代表的なそれ系ということで取り上げます。以下、手探りの分析となります。

取引数538の内、218は初期の未公開タイミングでの取引です。その間に17000pips以上の利益を出しており、フォロワー側としては無視していいトレードと考えていいでしょう。実質16000pipsほどが、実戦での稼ぎとなります。

取引通貨ペアは列挙できない程に多いですが、GBPとUSDに絡むペアと考えて問題ありません。

おおよその値ですが、GBP/AUDのみで-3000pipsほどになっていたことがあります。その他諸々の合計で-9000pips以上です。1ポジションでの最大損失は-689pipsとなります。

同時ポジション数は最大で64、平均しても31.8以上を建てています。取引の平均日数は初期の取引を除くと、3日ない程度となっています。1取引辺り平均41.9pipsの利益を出しており、いい成績と言って問題ないでしょう。本シグナルプロバイダーに気軽に採用してしまう一因でもあります。

以上がおおまかなデータとなります。Without Riskを採用する場合、全面的に委ねるか、徹底的にstopをつけて損失を制御をするかの2つに1つです。全面的に委ねる場合、現状のデータでは60以上のポジション、-10000pipsのドローダウンに耐える覚悟を持つ必要があります。こう言うと、覚悟がない人が大半でしょう。資金が少なくても採用する場合、stopなどの制限を徹底的につける必要があります。

では最適なstopとは幾つなのか? そう問われると、いい答えが出てきません。その辺の研究を進めて、完全なリスクコントロールをできるようになりたいものです。アイデアあるなら欲しいです、本当に。
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はじめまして

はじめまして。昨日、AAAFXの口座を開設しました。明日、銀行送金してきます。このサイト、全部読ませていただきました。とっても勉強になります。
ところで質問ですが、プロバイダーが一度に幾つのポジションを持つかという情報はどこからみれますか?それだけが見つかりません。エクセルファイルをダウンロードして解析しているのでしょうか?教えていただけたら幸いです。

Re: はじめまして

popgenさん

口座開設されましたか。良い点も悪い点もありますが、使い方次第では良い点が勝っているかと思います。慎重に運用してください。

本サイトの内容をがっつり読んでいただけたようで大変嬉しいですが、内容にばらつきがあるので、うまいことかみ砕いて読んでください。地味なサイトなりに、クオリティを上げたいとは思っていますが。

分析ですが、エクセルからです。ZuluTradeのプロバイダー画面にない情報は、エクセルから生成しています。大概のことはあれから読み取れると思います。

では。
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